Алексей Лебедев разработал самую быструю в мире систему торгов

Генеральный разработчик программного обеспечения компании ALGO Technologies ответит на вопросы о технологии ALGO M2, которая разогнала биржевую торговлю почти до скорости света

+T -
Поделиться:

Молодая компания ALGO Technologies представила новую систему биржевой торговли, которая на порядок превосходит всех существующих конкурентов – эксперты высказывают мнение, что эта разработка поставила точку в вопросе о скорости биржевых операций. У системы биржевой торговли ALGO M2 время транзакции составляет 16 микросекунд – это в 15 раз быстрее, чем у ближайшего конкурента NASDAQ OMX INET (250 микросекунд). Пользователи ALGO M2 могут видеть изменения на рынке и реагировать на них существенно раньше, чем пользователи любых других торговых систем. Пока более медленная программа обрабатывает одну транзакцию, быстрая производит множество, поэтому торговля постепенно перемещается на площадки, которые обеспечивают максимальную скорость.

Подробнее

Программы, которые позволяли торговать без брокеров-посредников, напрямую с маркетмейкерами, начали появляться в 1997 году. В тот момент NASDAQ и NYSE поняли, что если они отстанут, то рискуют потерять весь бизнес, и начали разрабатывать свои системы. NASDAQ безуспешно пыталась написать свою систему дважды, и в результате купила более быструю систему. Абсолютно вся современная торговля, весь обмен акциями, делается на ЭТС. В принципе, ЭТС ничем не отличается от группового чата вроде IRC: есть много участников, каждый из них что-то говорит, а все остальные должны видеть, что тот сказал. Люди говорят примерно следующее: куплю столько-то акций по такой-то цене. Или: отменяют свой заказ. А дальше центральный сервер подбирает, кто купил, кто продал. Он выбирает человека с самой большой ценой «купить», самой маленькой ценой «продать», и если у них совпадают цены, он объявляет: у вас состоялась сделка, и отсылает извещение. Транзакция – время от посылки заказа до момента, когда приходит извещение. В последние годы темп роста скорости электронных транзакций – примерно в полтора раза в год, поэтому появление ALGO M2, которая в 15 раз быстрее ближайшего конкурента, настоящий прорыв.

Почему это делать быстрее важно? Есть одни и те же акции торгуются одновременно на двух площадках, то та, что работает быстрее, практически предсказывает будущее. Поэтому вся торговля постепенно перемещается на более быстрые площадки – и в результате победят те, где задержка информации стремится к нулю.

Россия в смысле скорости торговли пока сильно отстает. Лебедев предполагает, что в скором времени электронная революция произойдет и на российском финансовом рынке: «Насколько я знаю, русская программа, которой пользуется РТС, торгует со скоростью 15 миллисекунд, что есть 15 тысячных секунды. Получается, что мы можем быть до 1000 раз быстрее. РТС пользуется технологиями 70-х. Задача увеличить скорость не ставилась. Было важно, чтобы все было записано, трижды подтверждено и супер-надежно. Современные технологи позволяют совместить надежность и скорость». Именно при помощи скоростной торговли важными центрами мирового рынка ценных бумаг собираются стать такие страны как Польша, Чехия и Болгария.

Комментировать Всего 8 комментариев

Алексей, я, как человек далекий от финансовых рынков, не могу понять, какой смысл в этой гонке, если решения все равно принимает человек, скорость реакции которого намного ниже, чем быстродействие вашей программы. И как ваша разработка соотносится с автоматизированными системам торгов - типа той, часть кода которой якобы похитил вице-президент Goldman Sachs Сергей Алейников?

Я не Алексей, но по-моему, торгуют сейчас уже роботы вовсю.

Решения любого человека могут быть сведены к условиям: если цена ниже такой-то, я покупаю; или, если цена ниже такой-то, а цена чего-то другого выше такой-то, я продаю. Эти условия могут оцениваться сотни тысяч раз, и выполняться тысячи раз в секунду. Они лежат в основе явления, которое называют быстрочастотной торговлей (high-frequency trading)

Если простыми словами, то за счет чего такое ускорение произошло?

Гонка за самую быструю торговую систему идёт уже давно. Лондонский рынок уже второй раз полностью меняет своё торговое ядро. Первый раз это стоило им 40 миллионов фунтов (http://www.computerworlduk.com/technology/applications/enterprise/news/index.cfm?newsid=15462), но когда строительство подошло к концу, выяснилось, что система в 10 раз медленнее конкурентов (их скорость сейчас -- около 2000 микросекунд). Далее они купили MilleniumIT за 30 миллионов долларов (http://www.computerworlduk.com/management/it-business/supplier-relations/news/index.cfm?newsid=16590), и сейчас строят систему нового поколения. Есть предположение, что скорость её будет около 150 микросекунд; но система эта, как и наша, впрочем, ещё не в производстве; предположительный срок -- конец 2010 года. Ускорение, я думаю, результат того, что мы в качестве цели решили не догнать мировой уровень, а обогнать на порядок. Тот факт, что это получилось, было для нас сюрпризом. Мы 9 месяцев потратили на эксперименты, пока не нащупали правильный вариант.

Выполнено на самобытном языке или какой-то вариации? Где можно скачать исходники?

Логичный вопрос. Любая серьёзная ЭТС -- это распределённая система, которая бежит на большом количестве компьютеров, и обладает таким свойством, что выход из строя любого из них не приводит к потере функциональности. В "исходники" такой системы входит код ядра, десятки вспомогательных скриптов, указание конкретного железа, типов соединений (где оптоволокно, где медь). Ну и, конечно, всё это держится в секрете, так как живёт на коммерческой основе. В России уже наблюдается интерес к low latency, но рынка пока нет, видимо из-за недостаточного масштаба автоматической торговли на RTS и MICEX. Я думаю, это скоро изменится.